Ak Yatırım, aylık portföyünde güncelleme yaptı.
Ak Yatırım'ın ( www.akyatirim.com.tr ) konu ile ilgili raporunda
şu değerlendirme yapıldı:
"Kantitatif Araştırma / Hisse Senetleri
" Bu güncelleme ile birlikte SODA, TOASO ve VESTL'i
portföyümüzden çıkarırken, yerine ALKIM, TRGYO ve TUPRS'ı ekliyoruz.
27 Nisan 2016 tarihli başlangıç raporumuz ile Borsa İstanbul'da
kantitatif takip kapsamımızdaki hisse senetleri için iki adet hisse
seçim modelini yayımlamaya başlamıştık. Modellerimiz, son yıllarda
global ölçekte oldukça popülerlik kazanan "faktör bazlı yatırım"
felsefesine göre oluşturulmuştur. Modellerimizde bilinirliği yüksek
yedi faktör kullanılmıştır. Bunlar değer, şirket büyüklüğü, momentum,
büyüme, analist beklentileri, kârlılık ve risktir. Model sonuçlarını
kullanarak iki farklı portföy oluşturmaktayız. Bunlardan ilki, 10
hissede uzun posisyon alan ve BIST-100 Endeksi'nden daha iyi bir
getiri sağlamayı hedefleyen "Aylık Kantitatif Hisse Portföyü"dür.
Diğeri ise, piyasa yönünden bağımsız olarak mutlak getiri sağlamayı
hedefleyen ve 4 hissede uzun, farklı 4 hissede de kısa pozisyon alan
"Haftalık Portföy"dür.
Aylık Portföy ilk oluşturduğumuz 27 Nisan tarihinden bu yana
BIST-100 Endeksinden %1,1 daha düşük bir getiri elde etti. Portföy ile
BIST-30 ve BIST-100 Endekslerinin performansları aşağıdaki grafiklerde
yer almaktadır.
Her ayın ilk günü, Aylık Portföy'de güncellemeler yapmaktayız.
Eski ve yeni portföy içerikleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Bu
güncelleme ile birlikte SODA, TOASO ve VESTL'i portföyümüzden
çıkarırken, yerine ALKIM, TRGYO ve TUPRS'ı ekliyoruz. Kantitatif
portföyümüzde yer alan hisselerin doğrudan model sonuçlarından elde
edildiğini ve dolayısıyla bu portföyün söz konusu hisselere ilişkin
temel analize dayalı görüşlerimizden farklılık gösterebileceğini
hatırlatmak isteriz. Ayrıca, faktör bazlı yatırım felsefesine dayanan
modellerimiz, piyasada var olan çeşitli risk primlerine ait getirileri
sistematik olarak kazanmayı hedeflemektedir. Bu nedenle, portföylerde
yer alan hisse senetlerine tek tek yatırım yapmak yerine portföyün
tamamına sepet şeklinde yatırım yapmak kritik öneme sahiptir.

Bu Ay İçin Oluşturulan Portföy

ADEL ALKIM BAGFS BIMAS BOLUC CLEBI INDES PETKM TRGYO TUPRS "

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey